期望最大化算法
期望最大化(Expectation-Maximization, EM)算法是一種疊代算法,用於解決含有隱變數的機率模型參數估計問題。該算法通過疊代的方式逐步提高模型的參數估計值,直到收斂。EM算法在許多領域都有套用,特別是在機器學習和數據挖掘中,用於訓練某些類型的機率模型,如混合高斯模型、隱馬爾可夫模型和貝葉斯網路等。
EM算法的步驟如下:
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初始化參數:選擇一個合理的參數值θ作為初始估計。
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期望(E)步驟:計算隱變數的期望值,即給定觀測數據和當前參數估計值,計算隱變數的條件機率。
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最大化(M)步驟:使用在E步中計算出的隱變數期望值,重新估計模型參數,以最大化觀測數據的對數似然函式。
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重複:重複E步和M步,直到參數估計值收斂,即兩次連續疊代之間的參數變化小於某個閾值,或者達到最大疊代次數。
EM算法的收斂性並不總是有保證的,但它通常在實踐中表現良好。EM算法的優點是它可以在隱變數未知的情況下估計模型參數,這對於一些複雜的機率模型來說是非常有用的。
EM算法的偽代碼如下:
輸入:觀測數據X,參數初始值θ
輸出:參數估計值θ'
repeat
E步:計算隱變數Z的後驗分布p(Z|X, θ)
M步:使用極大似然估計更新參數θ' = argmaxθ p(X, Z|θ)
until θ' is converged
返回參數估計值θ'
EM算法在處理數據挖掘和機器學習中的某些問題時非常有用,特別是當數據包含隱變數或難以直接觀測的變數時。例如,在圖像處理中,EM算法可以用於估計圖像中物體的位置和形狀,這些信息可能無法直接從圖像中觀察到,但可以用來提高圖像分割的準確性。