最小風險避險比例

最小風險避險比例（Minimum Variance Hedging Ratio）是指在金融風險管理中，為了最小化投資組合的波動性（風險），所計算出的最佳避險比例。這個比例可以用來決定投資者應該購買多少避險工具（如期貨、期權等），以減少投資組合的整體風險。

最小風險避險比例的計算通常涉及投資組合的現值、避險工具的價格、避險工具的波動性、投資組合與避險工具之間的相關性等因素。具體的計算方法可能會因使用的模型和數據而有所不同，但一般來說，目標是找到一個比例，使得投資組合的波動性（標準差）最小化。

在實際應用中，最小風險避險比例可能會受到交易成本、避險工具的流動性、避險工具的到期日等因素的影響。因此，投資者在實際操作時需要考慮這些因素，並選擇最適合自己的避險策略。