最小變異數投資組合

最小變異數投資組合（Minimal Volatility Portfolio）是一種投資策略，它旨在尋找一種可以最大限度地降低投資組合的變異性的投資方式。

最小變異數投資組合的構建過程通常包括以下步驟：

1. 選擇一個投資組合，該組合應該包含多種不同的股票或證券，以分散風險。
2. 計算投資組合的變異數，即投資組合中各成分股票收益率的標準差。變異數越小，投資組合的風險越低。
3. 根據上述變異數，重新調整投資組合，以尋找一個可以最大限度地降低變異數的投資組合。

在實際操作中，可以使用一些投資管理工具和算法來幫助構建最小變異數投資組合。例如，可以使用回歸分析、機器學習等方法來尋找與預期收益和變異數之間存在關係的股票特徵，並將這些特徵用作選股標準，來構建最小變異數投資組合。

值得注意的是，最小變異數投資組合的優點在於它可以為投資者提供一種低風險的投資方式，但可能缺乏增長潛力。因此，投資者需要根據自己的投資目標和風險承受能力來選擇適合自己的投資策略。