最大回撤率python
在Python中,可以使用pandas庫來計算最大回撤率(Maximum Drawdown)。最大回撤率是衡量投資歷史的一個指標,表示投資者在某一時間段內可能出現的最大虧損。
以下是一個簡單的示例代碼,演示如何使用pandas庫來計算最大回撤率:
import pandas as pd
# 假設你有一個包含每日收盤價的DataFrame,命名為df
# df = pd.read_csv('your_data.csv')
# 計算收益率
df['return'] = df['Close'].pct_change()
# 計算最大回撤率
def max_drawdown(returns):
max_pos = returns.max()
max_drawdown = -1 * returns.apply(lambda x: x.min() / max_pos if x > 0 else 0, axis=1)
return max_drawdown
max_drawdown_rate = max_drawdown(df['return'])
# 輸出最大回撤率
print("最大回撤率:", max_drawdown_rate.mean())
這段代碼首先創建了一個名為returns
的DataFrame,其中包含每日收益率。然後,它定義了一個函式max_drawdown
來計算最大回撤率。這個函式使用pandas的apply
方法對收益率列進行操作,查找最小值並除以最大收益率。最後,它將所有最大的收益率視為在同一時間段內的所有最大收益情況下的最大回撤率。請注意,此代碼假定你已經有了一個包含收盤價的CSV檔案。如果沒有,請根據您的數據檔案結構進行調整。