夏普值排名

夏普值（Sharpe Ratio）是一種風險調整後收益的指標，用於衡量投資組合的表現。它是由威廉·F·夏普（William F. Sharpe）在1966年提出的，用於比較不同投資組合的風險和回報。夏普值越高，表示投資組合的績效越好。

夏普值的計算公式如下：

夏普值 = (投資組合平均回報 - 無風險利率) / 標準差

其中，投資組合平均回報是投資組合的總回報除以投資組合的總風險，無風險利率是投資者可以獲得的最低風險回報，標準差是投資組合的總風險。

夏普值的排名取決於投資組合的風險和回報。如果一個投資組合的夏普值高於其他投資組合，那麼這個投資組合的表現就更好。但是，夏普值並不是唯一的衡量投資組合表現的指標，它還有其他的缺點，比如它沒有考慮投資組合的最大回撤和收益分布等。