基金夏普排行

"基金夏普排行"這個術語並不是一個標準化的金融概念，因此可能需要根據上下文來確定其具體含義。如果是在討論投資管理中的風險調整後收益，那麼可能是在指基金的夏普比率（Sharpe Ratio）。

夏普比率是由諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普（William Sharpe）提出的一個風險調整後收益指標，用於衡量投資組合的表現。夏普比率計算公式為：

夏普比率 = (投資組合平均收益率 - 無風險收益率) / 標準差

其中，投資組合平均收益率是投資組合在一定時期內的平均回報率，無風險收益率是風險最低的投資（如美國國債）的收益率，標準差是投資組合收益率的波動性（風險）。

夏普比率越高，說明該基金在同樣的風險水平下，其收益表現越好；或者是在同樣的收益水平下，其風險水平越低。因此，夏普比率可以用來比較不同基金的風險調整後收益。

如果「基金夏普排行」是指按照夏普比率對基金進行排名，那麼這個排名將幫助投資者識別那些在同等風險水平下表現更好的基金。然而，需要注意的是，夏普比率只是眾多風險調整後收益指標中的一種，而且它依賴於歷史數據，不能保證未來表現。投資者在選擇基金時，應該考慮多個指標，並結合自己的投資目標和風險承受能力來做出決策。