周最大回撤

周最大回撤（Weekly Maximum Drawdown, WMD）是指在一定時期內，投資組合或資產價值從最高點到最低點的最大下降幅度。這個指標用於衡量投資組合的風險，特別是在市場波動較大的時期。

計算周最大回撤的方法如下：

1. 確定投資組合或資產價值的一個周期（例如一周）內的最高點。
2. 在接下來的周期內，找到從最高點到最低點的最大下降幅度。
3. 這個最大下降幅度就是周最大回撤。

周最大回撤可以幫助投資者了解他們的投資組合在特定時間範圍內的潛在損失。這個指標對於風險管理非常重要，因為它可以幫助投資者設定止損點，並在市場出現不利波動時採取適當的行動。