交替最小化方法
交替最小化(Alternating Minimization)是一種最佳化算法,用於解決凸最佳化問題。它是一種疊代算法,通過交替最佳化問題的不同部分來找到全局最小值。
交替最小化方法的工作原理如下:
- 首先,將最佳化問題分解為兩個或多個子問題。
- 然後,交替解決這些子問題,每次只最佳化一個子問題,而保持其他變數不變。
- 重複這個過程,直到達到收斂條件,即算法的輸出不再顯著變化。
交替最小化方法的一個典型套用是對稱正定矩陣分解問題。這個問題可以表示為以下形式:
[ \min_{X, Y} \quad f(X, Y) \quad \text{subject to} \quad X^T Y = Y^T X ]
這個問題可以分解為兩個子問題:
[ \min_{X} \quad f(X, Y) \quad \text{subject to} \quad X^T Y = Y^T X ]
[ \min_{Y} \quad f(X, Y) \quad \text{subject to} \quad X^T Y = Y^T X ]
交替最小化方法通過交替解決這兩個子問題來找到全局最小值。首先,固定Y,最佳化X;然後,固定X,最佳化Y。這個過程一直重複,直到收斂。
交替最小化方法是一種簡單有效的最佳化算法,它不需要對整個問題進行複雜的聯合最佳化,而是通過交替最佳化來找到全局最小值。這種算法在許多實際問題中都有套用,如機器學習、信號處理等。